上海期货交易所关于发布交易保证金和手续费计算公式指引的通知
（上期交技字［2007］101号）
各会员单位：
为方便会员结算系统与我所《会员标准合约结算表》的数据核对，特发布我所交易保证金和手续费计算公式指引如下。
一、计算原则
1．由于交易所持仓管理到客户，为减少浮点误差，我所自成立以来结算报表中持仓相关的费用计算原则如下：
2．根据会员、客户和合约汇总当日的成交和持仓为一条记录，有关费用在此基础上进行四舍五入。
3．根据上述结果计算合约、品种和会员汇总。
二、交易保证金计算公式指引
1．计算出当日客户明细到合约的持仓后（一条记录，包含投机多头、投机空头、保值多头和保值空头四类，各类对应的保证金标准可能不同），根据各合约保证金标准计算出四类持仓对应的交易保证金，汇总并四舍五入形成客户在该合约上应缴付的交易保证金。
2．在上述基础上汇总形成分合约、品种和会员的交易保证金。
三、手续费计算公式指引
1．计算出当日客户明细到合约的成交量和成交金额（一条记录），根据各合约手续费标准计算出对应的手续费，四舍五入形成客户在该合约上需缴付的初始手续费。
