未到期燃料油期货合约可通过期货转现货的方式进行实物交收。
第三十条 期转现期限为该合约交割月份前一月份的第一个交易日起至倒数第二个交易日(含当日)止。在上述期限内,达成期转现协议的双方均可到交易所申请办理期转现手续。交易所为每个合约提供一次公布期转现意向的服务。
第三十一条 交易所公布期转现意向
在合约交割月份前一月份的20日(遇假日顺延)下午16:00以前,欲进行当前月份合约实物交割的会员可通过交易所会员服务系统向交易所申报期转现意向(格式由交易所制定)。申报内容包括:会员名称、投资者名称、期转现交收方式(仓单交割/过驳交割)、交割数量、交割地点、交割时间、联系方式等。
在合约交割月份前一月份的20日的下一工作日上午12:00以前,交易所在会员服务系统上公布所有会员的期转现意向。买卖双方可根据交易所公布的期转现意向自行寻找对手进行配对。
第三十二条 持有同一交割月份合约的买卖双方会员(投资者)达成协议后,在期转现期限内的某一交易日(申请日)的14:00前,到交易所申请办理期转现手续,填写交易所统一印制的期转现申请单。
期转现适用于燃料油期货的历史持仓,不适用在申请日的新开仓。
过驳交割的操作流程参照《上海期货交易所燃料油期货过驳交割操作流程指引》(见附件四)。
用非标准仓单交割的,需提供相关的买卖协议和提单复印件。
第三十三条 申请期转现的买卖双方原持有的相应交割月份期货头寸,由交易所在申请日的15:00之前,按申请日前一交易日交割月份合约的结算价平仓。
第三十四条 期转现中使用标准仓单的,票据交换(包括货款、仓单)通过交易所进行,期转现的交易保证金按申请日前一交易日交割月份期货合约结算价计算,票据交换在申请日的后一交易日14:00前在本交易所内完成。
第三十五条 期转现中使用非标准仓单(包括过驳方式)的,货款与单据流转根据买卖双方的约定,可通过交易所进行,也可由买卖双方直接进行。在此交割过程中产生的纠纷由买卖双方自行解决,交易所不再承担相应的履约担保责任。
第三十六条 对非善意的期转现行为,按《上海期货交易所违规处理办法》中的有关规定处理。
第三十七条 交易所将及时公布期转现的有关信息。
第四章 交割违约
第三十八条 具有下列行为之一的,构成交割违约:
(一)在规定交割期限内卖方未能如数交付标准仓单的;
(二)在规定交割期限内买方未能如数解付货款的;
(三)交易所认定的其他违约行为。
第三十九条 在计算买方交割违约合约数量时,违约部分应预留合约价值20%的违约金和赔偿金。
计算买、卖方交割违约合约数量的公式为:
卖方交割违约合约数量(手)=应交标准仓单数量(手)-已交标准仓单数量(手)
买方交割违约合约数量(手)=(应交货款-已交货款)÷(1-20%)÷交割结算价÷交易单位
第四十条 发生交割违约后,交易所于违约发生当日16:30以前通知违约方和相对应的守约方。
守约方需在下一交易日11:00以前将终止交割或继续交割的选择意向书面递交交易所。逾期未提交选择意向的,交易所按终止交割处理。
第四十一条 构成交割违约的,由违约方支付违约部分合约价值5%的违约金,同时按以下办法处理:
(一)卖方违约的,买方可作如下的一项选择:
1、终止交割:交易所退还买方货款;
2、继续交割:交易所在判定卖方违约的下一交易日发布标准仓单征购公告,并在七个交易日内组织征购。征购成功,交易所支付给买方标准仓单;征购失败,卖方支付给买方违约部分合约价值15%的赔偿金,交易所退还买方交割货款后终止交割。卖方承担因征购产生的一切经济损失和费用。