第三十六条 强行平仓的执行
（一） 通知。交易所以“强行平仓通知书”（以下简称通知书）的形式向有关会员下达强行平仓要求。通知书除交易所特别送达以外，随当日结算数据发送，有关会员可以通过会员服务系统获得。
（二） 执行及确认。
1. 开市后，有关会员必须首先自行平仓，直至达到平仓要求。执行结果由交易所审核；
2. 超过会员自行强行平仓时限而未执行完毕的，剩余部份由交易所直接执行强行平仓；
3. 强行平仓执行完毕后，由交易所记录执行结果存档；
4. 强行平仓结果随当日成交记录发送，有关会员可以通过会员服务系统获得。
第三十七条 强行平仓的价格通过市场交易形成。
第三十八条 因受价格涨跌停板限制或其他市场原因制约而无法在规定时限内完成全部强行平仓的，其剩余持仓头寸可以顺延至下一交易日继续平仓，仍按第三十五条原则执行，直至平仓完毕。
第三十九条 如因价格涨跌停板或其他市场原因而无法在当日完成全部强行平仓的，交易所根据结算结果，对该会员作出相应的处理。
第四十条 由于价格涨跌停板限制或其他市场原因，有关持仓的强行平仓只能延时完成的，而因此发生的亏损，仍由直接责任人承担；未能完成平仓的，该持仓持有者须继续对此承担持仓责任或交割义务。
第四十一条 由会员单位执行的强行平仓产生的盈利仍归直接责任人；由交易所执行的强行平仓产生的盈利按国家有关规定执行；因强行平仓发生的亏损由直接责任人承担。
直接责任人是投资者的，强行平仓后发生的亏损，由该投资者开户所在经纪会员先行承担后，自行向该投资者追索。
第七章 风险警示制度
第四十二条 交易所实行风险警示制度。当交易所认为必要时，可以分别或同时采取要求报告情况、谈话提醒、书面警示、公开谴责、发布风险警示公告等措施中的一种或多种，以警示和化解风险。
第四十三条 出现下列情形之一的，交易所可以约见指定的会员高管人员或投资者谈话提醒风险，或要求会员或投资者报告情况：
（一） 期货价格出现异常；
（二） 会员或投资者交易异常；
（三） 会员或投资者持仓异常；
（四） 会员资金异常；
（五） 会员或投资者涉嫌违规、违约；
（六） 交易所接到投诉涉及到会员或投资者；
（七） 会员涉及司法调查；
（八） 交易所认定的其他情况。
交易所实施谈话提醒应当遵守下列要求：
（一） 交易所发出书面通知，约见指定的会员高管人员或投资者谈话。投资者应当由会员指定人员陪同；
（二） 交易所安排谈话提醒时，应将谈话时间、地点、要求等以书面形式提前一天通知会员；
（三） 谈话对象确因特殊情况不能参加的，应事先报告交易所，经交易所同意后可书面委托有关人员代理；
（四） 谈话对象应如实陈述、不得故意隐瞒事实；
（五） 交易所工作人员应对谈话的有关信息予以保密。
交易所要求会员或投资者报告情况的，有关报告方式和报告内容参照大户报告制度。
第四十四条 通过情况报告和谈话，发现会员或投资者有违规嫌疑、交易头寸有较大风险的，交易所可以对会员或投资者发出书面的“风险警示函”。
第四十五条 发生下列情形之一的，交易所可以在指定的有关媒体上对有关会员和投资者进行公开谴责：
（一） 不按交易所要求报告情况和谈话的；
（二） 故意隐瞒事实，瞒报、错报、漏报重要信息的；
（三） 故意销毁违规违约证明材料，不配合中国证监会和交易所调查的；
（四） 经查实存在欺诈投资者行为的；
（五） 经查实参与分仓和操纵市场的；
（六） 交易所认定的其他违规行为。
交易所对相关会员或投资者进行公开谴责的同时，对其违规行为，按《
上海期货交易所违规处理办法》有关规定处理。
第四十六条 发生下列情形之一的，交易所可以发出风险警示公告，向全体会员和投资者警示风险：
（一） 期货价格出现异常；
（二） 期货价格和现货价格出现较大差距；
（三） 国内期货价格和国际市场价格出现较大差距；
（四） 交易所认定的其他异常情况。
第八章 附 则
第四十七条 违反本办法规定的，交易所可按本办法和《
上海期货交易所违规处理办法》的有关规定处理。
第四十八条 本办法解释权属于上海期货交易所。
第四十九条 本办法自2008年1月9日起实施。
附件：平仓数量的分配方法及步骤
附件：
平仓数量的分配方法及步骤（铜、铝、锌、黄金）
步骤
| 分 配 条 件
| 分 配 数
| 分 配 比 例
| 分配对象
| 结果
|
1
| 盈利6%以上的
投机头寸数量≥申报平仓数量
| 申报平仓数量
| 申报平仓数量
盈利6%以上的投机头寸数量
| 盈利6%以上的投机投资者
| 分配完毕
|
2
| 盈利6%以上的
投机头寸数量＜申报平仓数量
| 盈利6%以上的投机头寸数量
| 盈利6%以上的投机头寸数量
申报平仓数量
| 申报平仓投资者
| 有剩余再按步骤3，4分配
|
3
| 盈利3%以上的
投机头寸数量≥剩余申报平仓数量1
| 剩余申报平仓数量1
| 剩余申报平仓数量1
盈利3%以上的投机头寸数量
| 盈利3%以上的投机投资者
| 分配完毕
|
4
| 盈利3%以上的
投机头寸数量＜剩余申报平仓数量1
| 盈利3%以上的投机头寸数量
| 盈利3%以上的投机头寸数量
剩余申报平仓数量1
| 剩余申报平仓投资者
| 有剩余再按步骤5，6分配
|
5
| 盈利3%以下的
投机头寸数量≥剩余申报平仓数量2
| 剩余申报平仓数量2
| 剩余申报平仓数量2
盈利3%以下的投机头寸数量
| 盈利3%以下的投机投资者
| 分配完毕
|
6
| 盈利3%以下的
投机头寸数量＜剩余申报平仓数量2
| 盈利3%以下的投机头寸数量
| 盈利3%以下的投机头寸数量
剩余申报平仓数量2
| 剩余申报平仓投资者
| 有剩余再按步骤7，8分配
|
7
| 盈利6%以上的
保值头寸数量≥剩余申报平仓数量3
| 剩余申报平仓数量3
| 剩余申报平仓数量3
盈利6%以上的保值头寸数量
| 盈利6%以上的保值投资者
| 分配完毕
|
8
| 盈利6%以上的
保值头寸数量＜剩余申报平仓数量3
| 盈利6%以上的保值头寸数量
| 盈利6%以上的保值头寸数量
剩余申报平仓数量3
| 剩余申报平仓投资者
| 有剩余不再分配
|
