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上海期货交易所风险控制管理办法

	300
铝	≥12万手	15	10	5	10000	1500	1000	3000	500	300
锌	≥12万手	15	10	5	8000	1200	800	3000	500	300
黄金	≥8万手	15	10	5	900	300	90	300	90	30
天然橡胶	≥10万手	15	10	5	5000	1500	300	1500	250	100

　　注1：表中某一期货合约持仓量为双向计算，经纪会员、非经纪会员、投资者的持仓限额为单向计算；经纪会员的持仓限额为基数。
　　注2：黄金期货合约在进入交割月份后，自然人投资者该黄金期货合约的持仓应当为0手。

　　表十二：燃料油期货合约在不同时期的限仓比例和持仓限额规定
　　（单位：手）

	合约挂牌至交割月前第三月的最后一个交易日				交割月前第二月			交割月前第一月
	某一期货合约持仓量	限仓比例（%）			交割月前第二月			交割月前第一月
	某一期货合约持仓量	经纪会员	非经纪会员	投资者	经纪会员	非经纪会员	投资者	经纪会员	非经纪会员	投资者
燃料油	≥50万手	15	10	5	20000	10000	1000	5000	2000	300

　　表中某一期货合约持仓量为双向计算，经纪会员、非经纪会员、投资者的持仓限额为单向计算；经纪会员的持仓限额为基数。

　　第十九条　交易所可根据经纪会员的净资产和经营情况调整其持仓限额。

　　持仓限额＝基数×（1＋信用系数＋业务系数）

　　基数：是经纪会员持仓限额的最低水平，由交易所规定（见第十八条表十、表十一）。

　　信用系数：以经纪会员净资产3000万元为底数（此时信用系数为0），在此基础上，每增加500万元净资产，则信用系数相应增加0.1，信用系数最大值不得超过2；

　　业务系数：经纪会员业务系数暂定为五档。以年交易金额80亿元为底数（此时业务系数为0），在此基础上，经纪会员年交易金额达到规定水平，则相应提高其业务系数。业务系数的最大值不得超过1。（见表十二）

　　表十三：

档次	年交易金额（C1，亿元）	业务系数
1	C1 ≤80	0
2	80	0.25
3	160	0.50
4	280	0.75
5	C1 ＞400	1.00

　　第二十条　经纪会员的持仓限额，由交易所每一年核定一次。

　　经纪会员须在当年3月15日前向交易所提供上一年度期末净资产金额的证明文件（会计师事务所审计报告）。交易所统计上年1月1日至12月31日经纪会员的交易量，核定持仓限额后于当年3月20日前通知经纪会员，并予公布；该持仓限额适用于其当年3月21日起至次年3月20日止期间（含起、止日）的各品种期货合约的交易。

　　第二十一条　到期未提供证明文件、统计材料或所提供证明文件、统计材料无效的，则均以基数水平论。

　　第二十二条　交易所调整持仓限额须经理事会批准，报中国证监会备案后实施。

　　第二十三条　会员或投资者的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额。对超过持仓限额的会员或投资者，交易所可以按有关规定执行强行平仓。

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