中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于协助冻结流通证券、认购权证实时创设注销及上证基金通二期相关业务测试的通知
（中国结算沪业字［2006］20号）
各结算参与人 ：
为做好协助冻结流通证券、认购权证实时创设注销和上证基金通二期的技术系统准备工作，上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司定于2006年2月18日（星期六）8：00至 19：00组织相关业务的全网测试。
协助冻结流通证券的测试内容：参与人通过PROP系统模拟两次数据申报，验证冻结、解冻、续冻、轮候冻结、轮候解冻、轮候续冻、冻结情况查询、相关数据发送等业务。
权证业务测试内容为证券给付结算方式下认购权证的实时创设/注销、交易及结算（包括结算数据发送给结算参与人）。
上证基金通二期的测试内容为基金转换申报、非货币市场基金分红、货币市场基金收益分配、货币市场基金行情揭示、强增强减、强制赎回、非交易过户和冻结解冻业务。
参加本次测试的单位包括：上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、各交易所会员单位、各A股结算参与人（不包括结算银行）以及其它相关单位。测试期间所有通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司PROP系统传输的数据均为测试数据。
本次测试重要，涉及内容多，测试时间长，请各参与测试的单位根据通知和相关技术文档做好相关准备，落实专人负责本次测试工作，使本次测试达到预期的效果。
测试前准备工作联系电话：
上海证券交易所技术中心，400-8888-400转8004；
中国结算（上证基金通登记结算）：010-58598899
中国结算上海分公司技术开发部（协助冻结流通证券、认购权证实时创设的登记结算）：021-38874800-8720。
附件：
1. 协助冻结流通证券、认购权证实时创设注销及上证基金通二期全网测试方案
2. 协助冻结流通证券全网测试报告模板
3. 上证基金通全网测试报告模板
4. 认购权证实时创设注销业务通知（测试用）
5. 通过交易所实时创设/注销的结算参与人数据接口（测试用）
6. PROP存管模块升级指南
二○○六年二月十四日
附件1：
协助冻结流通证券、认购权证实时创设注销及上证基金通二期全网测试方案
一、参测单位
1. 上海证券交易所
2. 中国证券登记结算有限责任公司
3. 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
4. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
5. 各交易所会员单位
（1）参与权证二级市场交易测试：所有交易所会员及其下属营业部；
（2）参与认购权证实时创设注销测试：具有创新试点资格的会员；
6. 各A股结算参与人（不包括结算银行）
二、测试内容
上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）联合进行协助冻结流通证券、证券给付结算方式下认购权证实时创设注销、上证基金通二期的全网测试，模拟协助冻结/轮候冻结、解冻/轮候解冻、续冻/轮候续冻流通证券、权证二级市场交易、创设注销以及相关的登记结算业务的全过程和上证基金通基金转换、货币市场基金行情揭示、基金分红、强增强减、强制赎回、非交易过户和冻结解冻业务等业务（参见上证基金通券商接口指南2.0版），检验各相关技术系统的可用性。
T日，模拟2月18日
日间竞价系统：1）权证二级市场交易、创设注销、成交回报接收、实时行情接收等，2）上证基金通基金转换等申报、基金信息文件发送、基金行情和指定交易（以测试挂帐和分红资金发放）等。
日间PROP系统：1）各参与人分两次PROP申报协助冻结流通证券的数据。
登记结算系统：1）中国结算上海分公司对各参与人申报的协助冻结流通证券的数据进行处理。2）中国结算上海分公司对权证交易、创设注销进行登记结算。
开放基金登记结算系统：中国结算对上证基金通申报进行处理。
T＋1日，模拟2月19日
中国结算返回确认数据，上证基金通系统转发券商申报确认（包括强增强减、强制赎回等中国结算发起的业务）、基金分红文件（包括基金分红的信息）、对帐文件。
三、测试步骤和时间
测试时间为2006年2月18日8：00至19：00。
被模拟的业务日期： 2006年2月18日（T日）， 2006年2月19日（T＋1日）
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│步骤│时间段 │测试内容 │
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│ │
│一、上海证券交易所模拟T日交易（2月18日） │
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│1 │8:15开始 │卫星发送权证信息文件，文件名为qzxxMMDD.txt(其中MMDD代表发 │
│ │ │送日期), │
│ │ │发送上证基金通基金信息文件 │
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│2 │9:15-9:25 │二级市场交易申报，不能进行创设注销申报 │
│ │（模拟集合竞价） │ │
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│3 │9:30-10:30 │1)测试权证二级市场交易、权证创设注销、标的证券交易 │
│ │（模拟上午连续竞价）│2)上证基金通基金转换申报，基金行情，指定交易申报（对未指定│
│ │ │账户作指定交易，见基金通测试数据准备） │
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│4 │ 10:30-10:35 │
│ │ （模拟中午闭市） │
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│5 │10:35-11:30 │1)测试权证二级市场交易、权证创设注销、标的证券交易， │
│ │（模拟下午连续竞价）│2)上证基金通基金转申报，基金行情 │
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│6 │11：30-11:50 │通过大宗交易系统开放式基金入口进行批量业务申报 │
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│7 │ 11:50-12:20 │
│ │ （模拟闭市处理） │
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│8 │12:20-12:50 │1)Gh数据发送，包括权证、标的证券二级市场交易数据 │
│ │（模拟闭市数据发送）│2)发送中基金通业务申请回执和确认文件、分红文件、对帐文件 │
│ │ │ │
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│ │
│二、中国结算上海分公司模拟T日结算（2月18日） │
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│9 │10:00-12:00 │测试通过PROP系统进行冻结、轮候冻结申报，通过PROP系统进行冻│
│ │（模拟第一次协助冻结│结情况查询。 │
│ │流通证券申报） │ │
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│10 │12:00-13:00 │中国结算上海分公司对各参与人第一次协助冻结流通证券申报的冻│
│ │（协助冻结流通证券处│结和轮候冻结数据进行日终处理，如符合要求则冻结生效，以便各│
│ │理） │参与人第二次申报解冻、续冻、轮候解冻、轮候续冻。 │
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│11 │13:00-14:00 │各参与人通过PROP系统冻结申报情况查询功能检查第一次申报冻结│
│ │（模拟第二次协助冻结│/轮候冻结的数据是否处理成功，如处理成功，则可测试通过PROP │
│ │流通证券申报） │系统进行解冻、续冻、轮候解冻、轮候续冻申报，也可再次测试冻│
│ │ │结、轮候冻结申报。 │
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│12 │14：00-17：00 │中国结算上海分公司进行T日日终登记结算处理，对第二次协助冻 │
│ │（登记结算日终处理）│结流通证券申报数据进行处理，对T日的权证交易、创设注销进行 │
│ │ │结算。 │
│ │ │权证交易结算过程中可能发生预交收资金不足而待交收。 │
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│13 │16：00-18：00 │中国结算上海分公司发送T日的权证创设结算数据，包括g1,g4,f3,│
│ │（登记结算数据发送）│c1,c2,jsmx、ywhb（包含两次协助冻结流通证券申报的返回数据）│
│ │ │等数据 │
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│ │
│三、中国结算上证基金通结算处理（模拟T日，2月18日） │
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│14 │12:50-14:00 │中国结算进行基金通相关业务处理 │
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│ │
│四、中国结算上证基金通结算处理（模拟T+1日，2月19日） │
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│15 │14:00-14:30 │发送T+1日基金申请回执和回报数据、分红数据、对帐数据 │
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│16 │16：00-18：00 │中国结算上海分公司发送开放基金清算数据(KF1)给结算参与人 │
│ │（登记结算数据发送）│ │
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