第十条 证券商开办自营业务须设立独立的会计帐目，按月编制库存证券报表及损益表，并于次月五日之前报送主管机关。证券商自营业务原始凭证应保存七年，以备主管机关查核。开办自营业务的证券商须在次日将其自营业务报告书报深圳证券交易所。
第十一条 证券商买卖证券申报价格应与当时成交价接近，不得以不合理的价格申报买卖证券。全日买进证券申报价格不得高于前日该证券收市价格的5％，卖出证券申报价格不得低于前日该证券收市价格的5％。在同一市期(营业日上、下午各为一市期)证券商再次买卖同一证券时，不得以高于前一笔买入价格购买，也不得以低于前一笔卖出价格出售。
第十二条 证券商开办自营业务，对同一证券于卖出成交后，当日不得再行买入；买入成交后，当日不得再行卖出。
第十三条 证券商开办自营业务，每笔买卖证券数量不得破坏当时市场的供求平衡，妨碍市场的公平性和连续性。
第十四条 证券商开办自营业务应保持合理的资金流动性：
1．自营业务帐户上持有的证券，其市价总额不得超过证券商营运资金的70％；
2．自营业务帐户上同一证券的市价总额不得超过证券商营运资金的20％；
3．自营业务帐户上持有同一上市公司的证券数额不得超过该公司总股本的5％。
第十五条 上市公司或上市公司的母公司、子公司持有证券商5％以上股份时，该证券商不得自营其上市公司证券。
第十六条 证券商开办自营业务不得有下列行为：
1．以自己名义为他人或以他人名义为自己在交易市场买卖证券；
2．在交易市场联手买卖证券；
3．在接受客户委托时，为自己场外对应买卖证券；
4．挪用客户保证金或托存证券买卖证券；
5．其他有关操纵市场价格、内部交易及扰乱市场行情、从中渔利的行为和交易。
第十六条 证券商被主管机关依法撤销自营业务资格或命令停业，该证券商应负有清理其被撤销或停业前开办自营业务的责任和义务。
